AI赋能资产配置(二十二)：大模型如何征服K线图？-251110-国信证券
Kronos 模型作为首个专为金融 K 线数据设计的基础模型，成功解决了通用 时间序列模型在金融市场中的适应性难题。 序分析从传统的数值回归范式转向了语言建模范式。
报告摘要
Kronos 模型作为首个专为金融 K 线数据设计的基础模型，成功解决了通用 时间序列模型在金融市场中的适应性难题。 序分析从传统的数值回归范式转向了语言建模范式。
核心要点
- 序分析从传统的数值回归范式转向了语言建模范式。
- 证券分析师：王开
- 展望未来，Kronos 所确立的“领域专用”路径为金融大模型的发展指明了方
- 证券分析师：陈凯畅
- 8162.17/-2.60
- 3208.21/-0.93
- 118.42
- 97.42/89.51
报告信息
- 文件全名
- 《AI赋能资产配置(二十二)：大模型如何征服K线图？-251110-国信证券-15页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 噪比极低、非平稳性强，且其训练语料中金融数据占比不足 1%而表现不佳；
- 此基础上，模型采用分层预测：首先预测代表市场大势的“粗粒度”标记，
- 再在此框架下预测捕捉细节波动的“细粒度”标记，这模仿了“先战略、后
- 实证数据显示，Kronos 在价格预测任务中的 RankIC 较领先
- 的通用时序模型提升了 93%，波动率预测的平均绝对误差（MAE）降低了 9%。
- 核心议题
常见问题
《AI赋能资产配置(二十二)：大模型如何征服K线图？-251110-国信证券》主要包含哪些内容?
Kronos 模型作为首个专为金融 K 线数据设计的基础模型，成功解决了通用 时间序列模型在金融市场中的适应性难题。 序分析从传统的数值回归范式转向了语言建模范式。核心数据:噪比极低、非平稳性强，且其训练语料中金融数据占比不足 1%而表现不佳；;此基础上，模型采用分层预测：首先预测代表市场大势的“粗粒度”标记，;再在此框架下预测捕捉细节波动的“细粒度”标记，这模仿了“先战略、后。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由国信证券发布,发布于 2025 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2025 年,全文共 15 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合战略规划、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了大模型、LLM等议题。
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