量化信用策略：债券策略回撤幅度如何？-250928-国金证券

报告摘要

本周模拟信用风格组合收益普遍下滑，而多数利率风格组合收益跌幅收窄。利率风格组合中，存单下沉型、存单子弹型策略仍有正收益，读数分别为 0.01%、0.01%；

核心要点

一、组合策略收益跟踪
二、信用策略超额收益跟踪
10.0
2.0(0.19)

报告信息

文件全名: 《量化信用策略：债券策略回撤幅度如何？-250928-国金证券-11页.pdf》
适合读者: 投资人行业研究员
核心数据: 型策略仍有正收益，读数分别为 0.01%、0.01%；
数分别为-0.11%、-0.11%。
至-0.11%，下滑幅度小于上周修复，模拟组合整体跌幅可控，但绝对收益落后于对应利率风格组合约 12.4bp；
仓组合周度平均收益环比下行至-0.27%，其中，短端下沉策略读数收于-0.14%，优于重仓中长端品种的组合，后者如
哑铃型策略回撤可达 0.35%附近；
核心议题: 债券利率债

常见问题

《量化信用策略：债券策略回撤幅度如何？-250928-国金证券》主要包含哪些内容?

本周模拟信用风格组合收益普遍下滑，而多数利率风格组合收益跌幅收窄。利率风格组合中，存单下沉型、存单子弹型策略仍有正收益，读数分别为 0.01%、0.01%；核心数据:型策略仍有正收益，读数分别为 0.01%、0.01%；;数分别为-0.11%、-0.11%。;至-0.11%，下滑幅度小于上周修复，模拟组合整体跌幅可控，但绝对收益落后于对应利率风格组合约 12.4bp；。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由国金证券发布,发布于 2025 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 11。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了债券、利率债等议题。