本报告为广发证券2017年11月27日发布的行业轮动策略周报，核心聚焦三大量化轮动模型：相似性匹配、羊群效应和因子极值策略。数据显示，羊群效应策略自2006年以来累计超额收益高达419%，胜率55.9%，本周推荐超配国防军工（中信）行业，权重100%，持仓期至2018年1月5日。相似性匹配策略推荐传媒、国防军工等8个行业等权配置，因子极值策略推荐钢铁、电子等5个行业等权配置。报告基于历史数据建模，适合量化投资者、金融工程研究员、行业轮动策略交易者及券商机构参考。
本报告为广发证券2017年11月27日发布的行业轮动策略周报，核心聚焦三大量化轮动模型：相似性匹配、羊群效应和因子极值策略。数据显示，羊群效应策略自2006年以来累计超额收益高达419%，胜率55.9%，本周推荐超配国防军工（中信）行业，权重100%，持仓期至2018年1月5日。相似性匹配策略推荐传媒、国防军工等8个行业等权配置，因子极值策略推荐钢铁、电子等5个行业等权配置。报告基于历史数据建模，适合量化投资者、金融工程研究员、行业轮动策略交易者及券商机构参考。
本报告为广发证券2017年11月27日发布的行业轮动策略周报，核心聚焦三大量化轮动模型：相似性匹配、羊群效应和因子极值策略。数据显示，羊群效应策略自2006年以来累计超额收益高达419%，胜率55.9%，本周推荐超配国防军工（中信）行业，权重100%，持仓期至2018年1月5日。相似性匹配策略推荐传媒、国防军工等8个行业等权配置，因子极值策略推荐钢铁、电子等5个行业等权配置。报告基于历史数据建模，适合量化投资者、金融工程研究员、行业轮动策略交易者及券商机构参考。核心数据:羊群效应策略超额收益419%;胜率55.9%;因子极值策略超额收益281.77%。
本报告由广发证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 24。
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适合量化投资者、金融工程研究员、行业轮动策略交易者、券商机构等读者参考。
重点分析了金融投资、超额收益、广发证券等议题。