2017年年末中证、上证指数样本股调整预测效果暨冲击效应分析｜中信证券

报告简介

本报告由中信证券发布，基于2017年11月27日中证指数公司公布的样本股调整方案，深入分析上证50、沪深300、中证500指数调整的预测效果与冲击效应。核心发现：预测准确率较高，上证50调入准确率100%，沪深300调入准确率88.46%；总体冲击水平预计与年中接近，但需关注东兴证券、方正证券等高冲击系数个股。报告还警示停牌个股（如乐视网）可能引发的跟踪误差问题，并提供短线交易策略。适合量化投资者、指数基金管理者、金融工程研究员及A股短线交易者参考。

报告目录

投资聚焦：关注高冲击系数个股，同时警惕市场发生大幅波动的可能、预测效果分析：市场总体运行稳定，预测准确度保持较高、冲击效应测算：预计总体与2017年年中调整接近