基于HP滤波的改进价值因子研究：提升A股选股效果的量化策略

2019-12金融投资21📊 招商证券免费

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报告摘要

本报告通过HP滤波方法改进传统价值因子，有效提升选股效果。改进后全体A股IC_IR从0.55升至0.69，多空组合Sharpe比率从1.45升至2.23，最大回撤从12.15%大幅降至4.68%，解决了当前价值因子困境。

本报告通过HP滤波方法改进传统价值因子，有效提升选股效果。改进后全体A股IC_IR从0.55升至0.69，多空组合Sharpe比率从1.45升至2.23，最大回撤从12.15%大幅降至4.68%，解决了当前价值因子困境。核心数据:0.69;2.23;4.68%。

本报告由招商证券发布,发布于 2019 年。

覆盖 2019 年,全文约 21。

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适合量化研究员、基金经理、金融分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、股选股效果、量化策略、HP等议题。