聚焦高频和行为金融学选股因子跟踪月报(2026年9月):煤炭银行通信行业扩散度最高,量价类高频和筹码分布类行为金融学因子8月表现较好。在行为金融学因子中,本周多空表现最好的是流动性类因子中的 CPQS因子,多空收益 1.71%;本月以来多空表现最好的是筹码分布类因子中的 chip_distri_2 因子,多空收益 15.76%。在高频选股因子中,本周多空表现最好的是量价类因子中的 MPB 因子,多空收益 1.92%;本月以来多空表现最好的是量价类因子中的 MPB 因子,多空收益 20.85%。TMT 行业(电子、通信、计算机和传媒)当周行业成交额占两市总成交额的比例为 40.11%。
聚焦高频和行为金融学选股因子跟踪月报(2026年9月):煤炭银行通信行业扩散度最高,量价类高频和筹码分布类行为金融学因子8月表现较好。在行为金融学因子中,本周多空表现最好的是流动性类因子中的 CPQS因子,多空收益 1.71%;本月以来多空表现最好的是筹码分布类因子中的 chip_distri_2 因子,多空收益 15.76%。在高频选股因子中,本周多空表现最好的是量价类因子中的 MPB 因子,多空收益 1.92%;本月以来多空表现最好的是量价类因子中的 MPB 因子,多空收益 20.85%。TMT 行业(电子、通信、计算机和传媒)当周行业成交额占两市总成交额的比例为 40.11%。
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本报告由中信建投发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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适合战略规划、产品经理、行业研究员等读者参考。
重点分析了煤炭、通信、银行、2026年9月等议题。