因子择时模型泛用框架：精品文献解读系列（三十三）

本篇解读Hua et al.(2012)的因子择时模型，通过引入条件变量将静态因子模型推广为泛用框架。表明低收益高风险因子同样具有策略价值，为战术资产配置提供新视角。

本报告由国泰君安发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 18.0。

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适合量化研究员、资产配置者、基金经理等读者参考。

重点分析了金融投资、精品文献、三十三、系列等议题。