货币基金风险防范专题研究｜投资组合风险与流动性风险监管政策分析｜天风证券2017

报告简介

本报告深入剖析货币基金面临的两大核心风险——投资组合风险与流动性风险，梳理我国监管政策从注重投资组合风险到流动性风险的演变历程。报告详细解读了投资范围、组合期限、投资比例、杠杆限制等防范投资组合风险的措施，以及提高资产变现能力、限制赎回请求、外部支持等流动性风险管理工具。结合历史数据，分析机构集中赎回潮的成因与流动性危机发生机理。适合公募基金研究员、风险管理从业者、金融监管研究者及固收投资者阅读，为理解货币基金风险框架与监管逻辑提供专业参考。

报告目录

货币基金面临的主要风险、我国货币基金的主要监管政策、如何防范投资组合风险（投资范围、组合期限、投资比例、基金杠杆和债券回购）、如何防范流动性风险（提高资产变现能力、限制赎回请求、外部支持、信息披露）